Nombre de entidad corporativa: 
 
Autor secundario/Colaboradores: 
 
Nombre de entidad adicional: 
 
Titulo: 
Review  
Nota general: 
 
Título anterior: 
 
Título posterior: 
 
Fecha de inicio - cese: 
 
Temas (términos controlados): 
-    
Frecuencia: 
 
Nota de uso interno: 
 
Nota de acción: 
 
Frecuencia anterior: 
 
Nota de localización de materiales (interna): 
 
Plataforma: 
 
URL/URI: 
www.research.stlouisfed.org/publications/review  
Idioma: 
Inglés  
País: 
 
Lugar y editor: 
Setiles: Federal Reserve Bank of St. Louis  
Soporte: 
Impreso en papel  
Nota general: 
 
ISBN: 
 
Año, vol., número: 
2011  93(1)  
ISSN: 
0014-9187  
Tipo de documento: 
Revista (serie)  
Nivel Bibliográfico: 
 
Procedencia: 
 
Nota sobre las peculiaridades en la numeración:: 
 
URI/URL: 
 

Idioma: 
 
Autor: 
Garrett, Thomas A.  
Autores secundarios/Colaboradores: 
 
Titulo: 
Economic Freedom and Employment Growth in U.S. States  
Nota general: 
 
Temas (términos controlados): 
-  MODELOS DE CRECIMIENTO -  MERCADO DE TRABAJO-  POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
Nota de acción: 
 
URL/URI: 
 
Páginas: 
pp. 1-18  
Año, vol. y nro.: 
 
Idioma: 
 
Autor: 
Aubuchon, Craig P.  
Autores secundarios/Colaboradores: 
 
Titulo: 
A Primer on Social Security Systems and Reforms  
Nota general: 
 
Temas (términos controlados): 
-  SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL -   
Nota de acción: 
 
URL/URI: 
 
Páginas: 
pp. 19-36  
Año, vol. y nro.: 
 
Idioma: 
 
Autor: 
Basu, Parantap  
Autores secundarios/Colaboradores: 
 
Titulo: 
What Explains the Growth in Commodity Derivatives?  
Nota general: 
 
Temas (términos controlados): 
-  PRODUCTOS BÁSICOS -  NEGOCIACIONES COMERCIALES-  CRECIMIENTO INTENSIVO 
Nota de acción: 
 
URL/URI: 
 
Páginas: 
pp. 37-48  
Año, vol. y nro.: 
 
Idioma: 
 
Autor: 
Banternghansa, Chanont  
Autores secundarios/Colaboradores: 
 
Titulo: 
Real-Time Forecast Averaging with ALFRED  
Nota general: 
 
Temas (términos controlados): 
-  MODELOS MATEMÁTICOS -  INFLACIÓN-  DESEMPLEO 
Nota de acción: 
 
URL/URI: 
 
Páginas: 
pp. 49-65  
Año, vol. y nro.: