- Idioma:
- Inglés
- País:
-
- Lugar y editor:
- Buenos Aires: Universidad del CEMA
- Soporte:
- Impreso en papel
- Nota general:
-
- ISBN:
-
- Año, vol., número:
- 2009 12(2)
- ISSN:
- 1514-0326
- Tipo de documento:
- Revista (serie)
- Nivel Bibliográfico:
- Serie
- Procedencia:
-
- Nota sobre las peculiaridades en la numeración::
-
- URI/URL:
- -
- Idioma:
-
- Autor:
- Chávez, Carlos A.
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Titulo:
- The Choice of Policy Instruments to Control Pollution Under Costly Enforcement and Incomplete Information
- Nota general:
-
- Temas (términos controlados):
- - RENTABILIDAD - POLÍTICA AMBIENTAL
- Nota de acción:
-
- URL/URI:
-
- Páginas:
- pp. 207-227
- Año, vol. y nro.:
-
- Idioma:
-
- Autor:
- Perez de Gracia, Fernando
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Titulo:
- New Evidence on Long-Run Monetary Neutrality
- Nota general:
-
- Temas (términos controlados):
- - NEUTRALIDAD - POLÍTICA MONETARIA
- Nota de acción:
-
- URL/URI:
-
- Páginas:
- pp. 229-248
- Año, vol. y nro.:
-
- Idioma:
-
- Autor:
- Malone, Samuel W.
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Titulo:
- Balance Sheet Effects, External Volatility, and Emerging Market Spreads
- Nota general:
-
- Temas (términos controlados):
- - FINANZAS - BALANCE- ECONOMÍA- DEUDA EXTERNA
- Nota de acción:
-
- URL/URI:
-
- Páginas:
- pp. 273-299
- Año, vol. y nro.:
-
- Idioma:
-
- Autor:
- Peichl, Andreas
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Titulo:
- The Benefits and Problems of Linking Micro and Macro Models: Evidence from a Flat Tax Analysis
- Nota general:
-
- Temas (términos controlados):
- - SIMULACIÓN - MODELOS ECONÓMICOS
- Nota de acción:
-
- URL/URI:
-
- Páginas:
- pp. 301-329
- Año, vol. y nro.:
-
- Idioma:
-
- Autor:
- Wang, Hefei
- Autores secundarios/Colaboradores:
- -
- Titulo:
- Reputation Acquisition of Underwriter Analysts: Theory and Evidence
- Nota general:
-
- Temas (términos controlados):
- - EMPRESAS - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- Nota de acción:
-
- URL/URI:
-
- Páginas:
- pp. 331-363
- Año, vol. y nro.:
-
